PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUN1.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EUN1.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.16% против -0.25% соответственно.

EUN1.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.74%
1 год
15.85%
3 года*
12.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
9.16%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		7.28%17.86%7.29%14.83%-1.88%26.01%-6.66%28.44%-10.45%9.14%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between EUN1.DE and USD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

-0.01

The correlation between EUN1.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с MIVA.DEEUN1.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

EUN1.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-0.15

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.16

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.18

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-0.39

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.15

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

-0.03

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.10

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и USD=X

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN1.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-20.32%

-41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.33%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-15.23%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

-20.32%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-20.32%

-12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-16.81%

+15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-9.48%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.89%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и USD=X

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN1.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.33%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

4.59%

+6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

5.45%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

6.44%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

6.20%

+9.06%

Часто задаваемые вопросы

EUN1.DE and USD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор