Сравнение EUN1.DE с QQQI
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. EUN1.DE is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 15.85% vs 24.32% for QQQI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и QQQI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 11.95%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
QQQI
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 4.54% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 11.95% | 4.55% | 25.11% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and QQQI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. QQQI — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
QQQI
Сравнение EUN1.DE c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.09 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.38 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и QQQI
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки QQQI в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -24.57% | -37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.92% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.55% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -4.04% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и QQQI
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 4.21% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.16% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.09% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.96% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 18.66% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 18.66% | -3.40% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и QQQI
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и QQQI
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности QQQI в 13.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.61% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and QQQI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN1.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN1.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.68% for QQQI.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор