Сравнение EUN1.DE с MU
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 54.64%/yr for MU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и MU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как MU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 238.88%. За последние 10 лет акции EUN1.DE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.16% против 54.64% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
MU
- 1 день
- 9.74%
- 1 месяц
- 29.88%
- С начала года
- 238.88%
- 6 месяцев
- 288.21%
- 1 год
- 765.83%
- 3 года*
- 139.28%
- 5 лет*
- 67.20%
- 10 лет*
- 54.64%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
MU Micron Technology, Inc. | 238.88% | 199.86% | 5.58% | 66.78% | -42.58% | 33.50% | 28.27% | 73.32% | -19.21% | 64.54% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and MU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. MU — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
MU
Сравнение EUN1.DE c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.80 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 25.57 | -23.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 97.41 | -91.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 11.32 | -10.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.29 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.10 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и MU
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки MU в -84.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -84.08% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -30.24% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -59.24% | +41.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -59.24% | +41.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -59.24% | +26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -11.58% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -27.28% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 7.92% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и MU
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) составляет 4.21%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 33.35% | -29.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 56.17% | -45.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 68.46% | -55.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 52.60% | -38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 50.03% | -34.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и MU
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and MU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор