Сравнение EUN1.DE с L100.L
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - EUN1.DE tracks the STOXX® Europe 50 while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN1.DE returned 9.16%/yr vs 8.29%/yr for L100.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUN1.DE показывает доходность 7.28%, а L100.L немного ниже – 7.19%. За последние 10 лет акции EUN1.DE превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.29% соответственно.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
L100.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | -6.66% | 28.44% | -10.45% | 9.14% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 7.19% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and L100.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between EUN1.DE and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. L100.L — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
L100.L
Сравнение EUN1.DE c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.30 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.08 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и L100.L
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -54.00% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -7.75% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -16.31% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -16.31% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | -40.06% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.45% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -11.11% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.21% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и L100.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.32% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.92% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 11.83% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 14.11% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.82% | -1.56% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и L100.L
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и L100.L
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как L100.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and L100.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор