Сравнение EUN1.DE с JEPI
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. EUN1.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, EUN1.DE returned 11.08%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 9.16%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.28% | 17.86% | 7.29% | 14.83% | -1.88% | 26.01% | 10.71% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and JEPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
JEPI
Сравнение EUN1.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.09 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 2.85 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и JEPI
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -19.13% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -5.26% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -19.13% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -19.13% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.45% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -3.69% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.01% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и JEPI
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.04% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 6.49% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 8.92% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 12.14% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 11.83% | +3.43% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и JEPI
И EUN1.DE, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и JEPI
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JEPI в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.41% | 2.41% | 2.62% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.94% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and JEPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN1.DE and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.
EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор