Сравнение EUN1.DE с GPIX
EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. EUN1.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 16.17% vs 21.48% for GPIX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности EUN1.DE и GPIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUN1.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.16%.
EUN1.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 9.49%
GPIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN1.DE и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 7.59% | 17.86% | 7.43% | 6.54% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.16% | 2.45% | 29.81% | 8.18% |
Correlation
The correlation between EUN1.DE and GPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN1.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск
EUN1.DE
GPIX
Сравнение EUN1.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN1.DE | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.60 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 13.99 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN1.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.98 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.28 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок EUN1.DE и GPIX
Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -57.52%, что больше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN1.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.52% | -22.74% | -34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -5.99% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.24% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -3.12% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.54% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN1.DE и GPIX
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN1.DE | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.29% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.82% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 10.91% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.35% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.35% | -0.12% |
Сравнение комиссий EUN1.DE и GPIX
EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN1.DE и GPIX
Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности GPIX в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2.40% | 2.41% | 2.75% | 2.55% | 2.61% | 2.22% | 2.41% | 2.93% | 3.53% | 3.22% | 3.28% | 3.05% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.13% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN1.DE and GPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.
EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор