PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN1.DE с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN1.DE с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN1.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - EUN1.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, EUN1.DE returned 15.85% vs 20.32% for EXUS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EUN1.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN1.DE и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN1.DE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 9.64%.

EUN1.DE

1 день
0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.28%
6 месяцев
9.70%
1 год
15.85%
3 года*
12.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
9.16%

EXUS.DE

1 день
0.19%
1 месяц
2.59%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.77%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN1.DE и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		7.28%17.86%-0.42%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		9.64%17.80%4.15%

Correlation

The correlation between EUN1.DE and EXUS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between EUN1.DE and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с EUN1.DE:
EUN1.DE с FEUQ.DEEUN1.DE с EXSA.DEEUN1.DE с EUN0.DEEUN1.DE с EUPE.DEEUN1.DE с IS3N.DEEUN1.DE с ISPA.DEEUN1.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

EUN1.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN1.DE
Ранг доходности на риск EUN1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN1.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN1.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN1.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN1.DEEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.62

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.36

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.30

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

9.01

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN1.DE vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN1.DE на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN1.DE и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN1.DEEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.10

-0.95

Просадки

Сравнение просадок EUN1.DE и EXUS.DE

Максимальная просадка EUN1.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN1.DE и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN1.DEEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.27%

-16.21%

-46.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.68%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.76%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-1.78%

-19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN1.DE и EXUS.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUN1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что EUN1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN1.DEEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.28%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.06%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.37%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

13.39%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.39%

+1.87%

Сравнение комиссий EUN1.DE и EXUS.DE

EUN1.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN1.DE и EXUS.DE

Дивидендная доходность EUN1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN1.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		2.41%2.41%2.62%2.55%2.61%2.22%2.41%2.94%3.53%3.22%3.28%3.05%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN1.DE and EXUS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for EUN1.DE.

EUN1.DE is categorized as Europe Equities, while EXUS.DE is Global Equities. EUN1.DE tracks STOXX® Europe 50, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for EUN1.DE and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN1.DE и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор