PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUHY с MUB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUHY is a High Yield Bonds fund tracking the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while MUB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUHY returned 3.68%/yr vs 1.94%/yr for MUB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EUHY charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции EUHY превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.94% соответственно.

EUHY

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.47%
3 года*
9.44%
5 лет*
1.82%
10 лет*
3.68%

MUB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.99%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUHY и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		1.70%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.17%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between EUHY and MUB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.17

Over the past year, EUHY and MUB have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с USHYEUHY с IBHDEUHY с SGOVEUHY с IWMEUHY с THY
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

EUHY vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.42

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.54

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.52

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.85

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.42

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.19

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EUHY и MUB

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUHYMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-13.68%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.79%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-5.34%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-11.88%

-20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-13.68%

-18.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.77%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-2.23%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.79%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и MUB

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.03% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUHYMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.99%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.23%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

2.90%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

4.06%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

4.92%

+5.50%

Сравнение комиссий EUHY и MUB

EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и MUB

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности MUB в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		5.35%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

EUHY and MUB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUHY has higher volatility (1.03%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs MUB's -13.68%.

On 10-year performance, EUHY leads with 3.68% vs 1.94% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUHY has performed better with a 3.68% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for EUHY.

EUHY has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.18% for MUB.

EUHY is categorized as High Yield Bonds, while MUB is Municipal Bonds. EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for EUHY and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUHY и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор