PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, EUDV.L returned 10.61% vs 56.83% for XAIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 31.47%.

EUDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
4.85%
6 месяцев
7.18%
1 год
10.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.09%

XAIX

1 день
2.45%
1 месяц
7.38%
С начала года
31.47%
6 месяцев
29.97%
1 год
56.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и XAIX

2026 (YTD)20252024
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%-1.73%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		31.47%19.86%18.11%

Correlation

The correlation between EUDV.L and XAIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов EUDV.L и XAIX

Секторы
EUDV.L
XAIX

Финансовые услуги

23.1%
5.2%

Промышленность

22.4%
0.1%

Коммунальные услуги

19.5%
0.0%

Сырьевые материалы

8.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.1%

Здравоохранение

5.7%
0.0%

Энергетика

2.7%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%
8.9%

Технологии

-

71.7%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
XAIX
5.2%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
XAIX
0.1%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
XAIX
14.1%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
XAIX
0.0%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
XAIX
0.0%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
XAIX

-

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
XAIX
8.9%

Технологии

EUDV.L

-

XAIX
71.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

EUDV.L vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.70

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.28

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.11

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

12.01

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.70

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.72

-1.27

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и XAIX

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки XAIX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-24.97%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.88%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-7.48%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.62%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.74%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и XAIX

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.06%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.94%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

11.94%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

17.84%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

21.18%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

23.54%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

23.54%

-8.68%

Сравнение комиссий EUDV.L и XAIX

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и XAIX

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and XAIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

EUDV.L is categorized as Europe Equities, while XAIX is Technology Equities. EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор