PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDV.L с USD=X

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, EUDV.L returned 8.09%/yr vs 0.67%/yr for USD=X. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции EUDV.L превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 8.09% против 0.67% соответственно.

EUDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
4.85%
6 месяцев
7.18%
1 год
10.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.09%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-0.17%
1 год
1.45%
3 года*
-1.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%3.61%15.55%-5.72%7.12%-6.90%15.46%-7.03%15.00%
USD=X
USD Cash		0.97%-7.12%1.75%-5.00%11.89%0.95%-2.94%-3.80%5.93%-8.65%

Correlation

The correlation between EUDV.L and USD=X is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.09

The correlation between EUDV.L and USD=X shifts across timeframes, from -0.09 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

EUDV.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.22

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.36

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.26

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

0.58

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.22

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и USD=X

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки USD=X в -22.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-22.85%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-5.98%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-12.79%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-22.85%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

-22.85%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-19.93%

+16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-11.07%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и USD=X

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.79%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

5.23%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

5.76%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

7.12%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

7.91%

+6.95%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and USD=X have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор