Сравнение EUDV.L с SPICHA.SW
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 8.09%/yr vs 10.76%/yr for SPICHA.SW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.91%. За последние 10 лет акции EUDV.L уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 8.09% против 10.76% соответственно.
EUDV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.09%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам EUDV.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.85% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 15.46% | -7.03% | 15.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.91% | 25.17% | 0.15% | 10.41% | -8.11% | 20.03% | 9.91% | 27.85% | -3.50% | 14.07% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and SPICHA.SW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between EUDV.L and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
EUDV.L
SPICHA.SW
Сравнение EUDV.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.37 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.53 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.67% | -21.59% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.11% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -13.02% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -16.29% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.67% | -21.59% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.30% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.50% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.62% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и SPICHA.SW
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.06%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.76% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.13% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 12.45% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.96% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.58% | +0.28% |
Сравнение комиссий EUDV.L и SPICHA.SW
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и SPICHA.SW
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and SPICHA.SW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор