PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с NBIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, EUDV.L returned 10.61% vs 357.72% for NBIS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 162.98%.

EUDV.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
4.85%
6 месяцев
7.18%
1 год
10.61%
3 года*
14.01%
5 лет*
8.09%
10 лет*
8.09%

NBIS

1 день
-4.34%
1 месяц
25.79%
С начала года
162.98%
6 месяцев
116.92%
1 год
357.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и NBIS

2026 (YTD)20252024
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.85%25.94%-6.42%
NBIS
Nebius Group N.V.		162.98%180.66%52.53%

Correlation

The correlation between EUDV.L and NBIS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

EUDV.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
3.46

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.75

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

7.79

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

18.04

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

3.46

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

3.13

-2.68

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и NBIS

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что меньше максимальной просадки NBIS в -59.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-59.36%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-46.25%

+37.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-16.88%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-19.30%

+13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

19.95%

-17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и NBIS

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.06%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.84%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

33.84%

-31.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

70.85%

-61.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

104.35%

-93.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

110.68%

-97.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

110.68%

-95.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и NBIS

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and NBIS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор