Сравнение EUDV.L с CHDVD.SW
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CHDVD.SW tracks the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 8.09%/yr vs 12.68%/yr for CHDVD.SW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции EUDV.L уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 8.09% против 12.68% соответственно.
EUDV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.09%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам EUDV.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.85% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 15.46% | -7.03% | 15.00% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.78% | 26.41% | 2.74% | 14.39% | -1.30% | 20.52% | 10.29% | 32.04% | 0.55% | 10.98% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and CHDVD.SW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between EUDV.L and CHDVD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
EUDV.L
CHDVD.SW
Сравнение EUDV.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 3.70 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.67% | -24.67% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -11.13% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -11.62% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -12.04% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.67% | -24.67% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -6.07% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.51% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.06%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 4.50% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 10.71% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 13.01% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.73% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.99% | -0.13% |
Сравнение комиссий EUDV.L и CHDVD.SW
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CHDVD.SW в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и CHDVD.SW
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and CHDVD.SW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHDVD.SW is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHDVD.SW is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор