Сравнение EUDV.L с BATS.L
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock. Over the past 10 years, EUDV.L returned 8.09%/yr vs 7.31%/yr for BATS.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и BATS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как BATS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у BATS.L с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции EUDV.L превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 8.09% против 7.31% соответственно.
EUDV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.09%
BATS.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам EUDV.L и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.85% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 15.46% | -7.03% | 15.00% |
BATS.L British American Tobacco plc | 7.56% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and BATS.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between EUDV.L and BATS.L has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
EUDV.L
BATS.L
Сравнение EUDV.L c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.54 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 6.13 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и BATS.L
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что меньше максимальной просадки BATS.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.67% | -54.44% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -13.70% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -14.78% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -29.68% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.67% | -54.44% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -9.94% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -15.17% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.69% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и BATS.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.06%, в то время как у British American Tobacco plc (BATS.L) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 10.04% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 18.26% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 22.75% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 20.57% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 23.92% | -9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и BATS.L
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BATS.L в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and BATS.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор