PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDI.L с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDI.L с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDI.L returned 7.07%/yr vs 8.72%/yr for XLU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности EUDI.L и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDI.L торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDI.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции EUDI.L уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.72% соответственно.

EUDI.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.88%
6 месяцев
8.25%
1 год
7.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.07%

XLU

1 день
-1.98%
1 месяц
-0.56%
С начала года
4.55%
6 месяцев
4.28%
1 год
8.91%
3 года*
10.24%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDI.L и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		5.88%19.78%8.49%17.84%-10.67%14.45%-11.74%21.42%-7.84%11.12%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		4.55%2.26%31.45%-9.96%7.73%26.51%-7.78%28.78%8.81%-1.72%

Correlation

The correlation between EUDI.L and XLU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.17

Сравнение распределения секторов EUDI.L и XLU

Секторы
EUDI.L
XLU

Финансовые услуги

23.1%

-

Промышленность

22.4%

-

Коммунальные услуги

19.5%
100.0%

Сырьевые материалы

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Энергетика

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EUDI.L
23.1%
XLU

-

Промышленность

EUDI.L
22.4%
XLU

-

Коммунальные услуги

EUDI.L
19.5%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

EUDI.L
8.8%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

EUDI.L
7.9%
XLU

-

Коммуникационные услуги

EUDI.L
6.7%
XLU

-

Здравоохранение

EUDI.L
5.7%
XLU

-

Энергетика

EUDI.L
2.7%
XLU

-

Недвижимость

EUDI.L
1.9%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

EUDI.L
1.3%
XLU

-

Технологии

EUDI.L

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EUDI.L:
EUDI.L с IDVY.LEUDI.L с SCHDEUDI.L с WDIVEUDI.L с ACWIEUDI.L с VFEG.LEUDI.L с VGTEUDI.L с VJPB.L
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EUDI.L vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDI.L
Ранг доходности на риск EUDI.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDI.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDI.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDI.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDI.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDI.L c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDI.LXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.58

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.89

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

1.97

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDI.L vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDI.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDI.L и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDI.LXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EUDI.L и XLU

Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, примерно равная максимальной просадке XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDI.LXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-38.13%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-9.41%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-15.27%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-28.16%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-35.68%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-7.49%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-9.85%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.54%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDI.L и XLU

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 2.78%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDI.LXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.93%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

11.99%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

15.34%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.67%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

19.96%

-5.08%

Сравнение комиссий EUDI.L и XLU

EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDI.L и XLU

Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDI.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.58%4.08%3.66%3.31%3.61%2.80%3.07%3.12%3.71%3.15%2.97%3.01%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EUDI.L and XLU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.

EUDI.L is categorized as Europe Equities, while XLU is Utilities Equities. EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор