Сравнение EUDI.L с SGLN.L
EUDI.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - EUDI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDI.L returned 7.07%/yr vs 12.65%/yr for SGLN.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EUDI.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности EUDI.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDI.L торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDI.L показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции EUDI.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.65% соответственно.
EUDI.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 7.07%
SGLN.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам EUDI.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.88% | 19.78% | 8.49% | 17.84% | -10.67% | 14.45% | -11.74% | 21.42% | -7.84% | 11.12% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.34% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between EUDI.L and SGLN.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between EUDI.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.03 (10 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDI.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
EUDI.L
SGLN.L
Сравнение EUDI.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDI.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.62 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 4.14 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDI.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок EUDI.L и SGLN.L
Максимальная просадка EUDI.L за все время составила -37.79%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDI.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDI.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -47.83% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -17.35% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.66% | -20.32% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -20.32% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -20.32% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -17.35% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -22.40% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 6.81% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDI.L и SGLN.L
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDI.L) составляет 2.78%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EUDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDI.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 4.82% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 20.31% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 23.36% | -12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 21.84% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 18.03% | -3.15% |
Сравнение комиссий EUDI.L и SGLN.L
EUDI.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDI.L и SGLN.L
Дивидендная доходность EUDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDI.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.58% | 4.08% | 3.66% | 3.31% | 3.61% | 2.80% | 3.07% | 3.12% | 3.71% | 3.15% | 2.97% | 3.01% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDI.L and SGLN.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for EUDI.L.
EUDI.L is categorized as Europe Equities, while SGLN.L is Gold. EUDI.L tracks MSCI EMU NR EUR, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDI.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для EUDI.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор