Сравнение EUDF.DE с XTRA.TO
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) is a stock. Over the past year, EUDF.DE returned -2.45% vs 11.23% for XTRA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и XTRA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как XTRA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTRA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у XTRA.TO с доходностью -24.98%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTRA.TO
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -16.84%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- -20.77%
- 5 лет*
- -3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и XTRA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 18.55% |
XTRA.TO Xtract One Technologies Inc | -24.98% | 58.34% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and XTRA.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. XTRA.TO — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
XTRA.TO
Сравнение EUDF.DE c XTRA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | XTRA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.21 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.35 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.16 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и XTRA.TO
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки XTRA.TO в -89.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и XTRA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -89.33% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -52.54% | +33.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -82.33% | +68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -68.35% | +61.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 33.16% | -24.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и XTRA.TO
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | XTRA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 14.45% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 43.47% | -20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 81.23% | -52.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 73.14% | -42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 73.84% | -42.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и XTRA.TO
Ни EUDF.DE, ни XTRA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and XTRA.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и XTRA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор