Сравнение EUDF.DE с QXO
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while QXO (QXO, Inc) is a stock. Over the past year, EUDF.DE returned -2.45% vs -19.21% for QXO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и QXO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDF.DE торгуется в EUR, в то время как QXO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QXO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у QXO с доходностью -17.95%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QXO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -17.95%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -19.21%
- 3 года*
- -9.73%
- 5 лет*
- -19.03%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и QXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 18.55% |
QXO QXO, Inc | -17.95% | 35.12% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and QXO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. QXO — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
QXO
Сравнение EUDF.DE c QXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и QXO, Inc (QXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | QXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.47 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.96 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.05 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и QXO
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки QXO в -95.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и QXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -95.54% | +76.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -40.92% | +21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -93.84% | +79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -56.20% | +49.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 20.09% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и QXO
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 9.95%, в то время как у QXO, Inc (QXO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | QXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 14.01% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 44.86% | -22.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 57.66% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 145.71% | -114.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 123.77% | -92.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и QXO
Ни EUDF.DE, ни QXO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QXO QXO, Inc | 0.00% | 0.00% | 164.53% | 1.17% | 0.00% | 13.42% | 31.47% | 1.15% | 0.00% | 1.89% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and QXO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и QXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор