Сравнение EUDF.DE с CBK.DE
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) is Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while CBK.DE (Commerzbank AG) is a stock. Over the past year, EUDF.DE returned -2.45% vs 34.96% for CBK.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и CBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у CBK.DE с доходностью 4.68%.
EUDF.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBK.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 61.14%
- 5 лет*
- 43.06%
- 10 лет*
- 19.78%
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и CBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 2.51% | 22.28% |
CBK.DE Commerzbank AG | 4.68% | 59.24% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and CBK.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. CBK.DE — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
CBK.DE
Сравнение EUDF.DE c CBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и Commerzbank AG (CBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDF.DE | CBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.81 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.62 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDF.DE | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.04 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.03 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и CBK.DE
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки CBK.DE в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и CBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -98.50% | +78.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -21.91% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -78.30% | +64.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -64.10% | +57.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 10.99% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и CBK.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Commerzbank AG (CBK.DE) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | CBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.19% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 27.06% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.15% | 38.13% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 39.96% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 41.65% | -10.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и CBK.DE
EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBK.DE Commerzbank AG | 3.00% | 1.80% | 2.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% |
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and CBK.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и CBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор