PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs 6.98% for SPHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.32%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и SPHY

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%0.71%

Correlation

The correlation between EUAD and SPHY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EUAD и SPHY

Секторы
EUAD
SPHY

Промышленность

99.4%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
SPHY

-

Здравоохранение

EUAD
0.1%
SPHY

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

SPHY

-

Коммуникационные услуги

EUAD

-

SPHY

-

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

SPHY

-

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

SPHY

-

Энергетика

EUAD

-

SPHY
0.1%

Финансовые услуги

EUAD

-

SPHY
99.9%

Недвижимость

EUAD

-

SPHY

-

Технологии

EUAD

-

SPHY

-

Коммунальные услуги

EUAD

-

SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

EUAD vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.90

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.88

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.90

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

13.14

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.90

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.63

+0.52

Просадки

Сравнение просадок EUAD и SPHY

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-21.97%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-2.41%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-0.44%

-16.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-2.29%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

0.53%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и SPHY

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

1.10%

+8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

2.94%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

3.69%

+25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

7.18%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

7.88%

+21.91%

Сравнение комиссий EUAD и SPHY

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и SPHY

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and SPHY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs SPHY's -21.97%.

On 1-year performance, SPHY leads with 6.98% vs -1.29% for EUAD. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHY has performed better with a 6.98% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while SPHY is High Yield Bonds. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: Select Funds and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор