PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с SGOV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs 3.95% for SGOV. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.56%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и SGOV

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.56%4.24%0.89%

Correlation

The correlation between EUAD and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EUAD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
20.28

-20.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
275.69

-275.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

195.55

-194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

398.20

-398.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

4,461.99

-4,462.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

20.28

-20.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

12.50

-11.35

Просадки

Сравнение просадок EUAD и SGOV

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-0.03%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-0.01%

-22.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

0.00%

-16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.00%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

0.00%

+9.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и SGOV

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

0.06%

+9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

0.13%

+24.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

0.20%

+29.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

0.24%

+29.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

0.24%

+29.55%

Сравнение комиссий EUAD и SGOV

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и SGOV

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs SGOV's -0.03%.

On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs -1.29% for EUAD. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while SGOV is Ultrashort Bond. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор