PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs 40.80% for IEMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и IEMG

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%-6.12%

Correlation

The correlation between EUAD and IEMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов EUAD и IEMG

Секторы
EUAD
IEMG

Промышленность

99.4%
9.0%

Здравоохранение

0.1%
3.7%

Сырьевые материалы

-

6.9%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

18.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

EUAD
99.4%
IEMG
9.0%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
IEMG
3.7%

Сырьевые материалы

EUAD

-

IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

IEMG
6.4%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

IEMG
9.5%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

IEMG
3.3%

Энергетика

EUAD

-

IEMG
3.8%

Финансовые услуги

EUAD

-

IEMG
18.4%

Недвижимость

EUAD

-

IEMG
1.7%

Технологии

EUAD

-

IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

EUAD

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

EUAD vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.99

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.58

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.10

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

11.68

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.99

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.33

+0.82

Просадки

Сравнение просадок EUAD и IEMG

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-38.71%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-13.21%

-8.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-7.00%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-12.97%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.50%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и IEMG

Текущая волатильность для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) составляет 9.32%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что EUAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.33%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

18.35%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

20.62%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

18.62%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

20.14%

+9.65%

Сравнение комиссий EUAD и IEMG

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и IEMG

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and IEMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to EUAD (9.32%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs IEMG's -38.71%.

On 1-year performance, IEMG leads with 40.80% vs -1.29% for EUAD. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEMG has performed better with a 40.80% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while IEMG is Emerging Markets Diversified. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор