PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с CMDY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs 31.65% for CMDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.76%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
21.76%
6 месяцев
21.83%
1 год
31.65%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и CMDY

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		21.76%15.81%-0.78%

Correlation

The correlation between EUAD and CMDY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.00

Сравнение распределения секторов EUAD и CMDY

Секторы
EUAD
CMDY

Промышленность

99.4%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

EUAD
99.4%
CMDY

-

Здравоохранение

EUAD
0.1%
CMDY

-

Сырьевые материалы

EUAD

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

EUAD

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

CMDY

-

Энергетика

EUAD

-

CMDY

-

Финансовые услуги

EUAD

-

CMDY

-

Недвижимость

EUAD

-

CMDY

-

Технологии

EUAD

-

CMDY

-

Коммунальные услуги

EUAD

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с CCRVCMDY с KMLMCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

EUAD vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.96

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
2.51

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.11

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

11.95

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.96

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.53

+0.62

Просадки

Сравнение просадок EUAD и CMDY

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-31.19%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-7.73%

-14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-6.78%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-13.13%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

2.66%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и CMDY

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.12%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

14.45%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

16.28%

+12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

15.83%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

14.65%

+15.14%

Сравнение комиссий EUAD и CMDY

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и CMDY

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CMDY в 10.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.59%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and CMDY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to CMDY (5.12%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs CMDY's -31.19%.

On 1-year performance, CMDY leads with 31.65% vs -1.29% for EUAD. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDY has performed better with a 31.65% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

CMDY has the higher dividend yield at 10.59%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while CMDY is Commodities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Select Funds and iShares. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор