PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с BDCX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs -18.01% for BDCX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -11.90%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDCX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-11.90%
6 месяцев
-14.62%
1 год
-18.01%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и BDCX

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-11.90%-10.42%3.18%

Correlation

The correlation between EUAD and BDCX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

EUAD vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.66

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.83

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.91

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.59

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-1.04

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.66

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.43

+0.72

Просадки

Сравнение просадок EUAD и BDCX

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-34.96%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-30.46%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-28.40%

+11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-10.10%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

17.35%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и BDCX

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

8.65%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

22.81%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

27.60%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

26.59%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

26.94%

+2.85%

Сравнение комиссий EUAD и BDCX

EUAD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и BDCX

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BDCX в 20.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.31%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and BDCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to BDCX (8.65%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BDCX's -34.96%.

On 1-year performance, EUAD leads with -1.29% vs -18.01% for BDCX. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUAD has performed better with a -1.29% return vs -18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.31%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BDCX is Leveraged Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). They also come from different issuers: Select Funds and UBS. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.95% for BDCX.

EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор