PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUAD с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUAD с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, EUAD returned -1.29% vs 16.57% for BBEU. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EUAD charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности EUAD и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUAD показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

EUAD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-1.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUAD и BBEU

2026 (YTD)20252024
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-4.49%74.51%-3.62%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%-6.65%

Correlation

The correlation between EUAD and BBEU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.50

The correlation between EUAD and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUAD и BBEU

Секторы
EUAD
BBEU

Промышленность

99.4%
14.9%

Здравоохранение

0.1%
10.7%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

21.7%

Недвижимость

-

0.3%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

EUAD
99.4%
BBEU
14.9%

Здравоохранение

EUAD
0.1%
BBEU
10.7%

Сырьевые материалы

EUAD

-

BBEU
4.5%

Коммуникационные услуги

EUAD

-

BBEU
2.8%

Потребительский циклический сектор

EUAD

-

BBEU
4.8%

Потребительский защитный сектор

EUAD

-

BBEU
8.3%

Энергетика

EUAD

-

BBEU
3.4%

Финансовые услуги

EUAD

-

BBEU
21.7%

Недвижимость

EUAD

-

BBEU
0.3%

Технологии

EUAD

-

BBEU
7.8%

Коммунальные услуги

EUAD

-

BBEU
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

EUAD vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUAD c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUADBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.06

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.57

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.36

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

5.04

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUAD vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUAD на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUAD и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUADBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.06

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.47

+0.68

Просадки

Сравнение просадок EUAD и BBEU

Максимальная просадка EUAD за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUAD и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUADBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-36.27%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-12.23%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.65%

-3.01%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.13%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

3.30%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EUAD и BBEU

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EUAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUADBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

4.79%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

13.18%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

15.67%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

17.52%

+12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.79%

19.32%

+10.47%

Сравнение комиссий EUAD и BBEU

EUAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUAD и BBEU

Дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.42%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUAD and BBEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUAD has higher volatility (9.32%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, EUAD dropped -22.04% vs BBEU's -36.27%.

On 1-year performance, BBEU leads with 16.57% vs -1.29% for EUAD. On fees, BBEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBEU has performed better with a 16.57% return vs -1.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

BBEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.42% for EUAD.

EUAD is categorized as Aerospace & Defense, while BBEU is Europe Equities. EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Select Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EUAD and 0.09% for BBEU.

BBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUAD и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор