Сравнение ETSZ.DE с XAIX
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, ETSZ.DE returned 15.63% vs 49.29% for XAIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
XAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.32%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 2.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 32.60% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and XAIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
XAIX
Сравнение ETSZ.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.76 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 11.04 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.27 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.50 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и XAIX
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -27.79% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -13.17% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -9.69% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.13% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.48% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и XAIX
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 11.72% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 18.26% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 21.87% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 24.97% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 24.97% | -9.43% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и XAIX
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и XAIX
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and XAIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while XAIX is Technology Equities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор