Сравнение ETSZ.DE с VWRL.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 12.34%/yr for VWRL.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.34% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
VWRL.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.42% | 8.04% | 25.37% | 18.06% | -13.16% | 27.85% | 6.04% | 29.81% | -5.88% | 8.74% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and VWRL.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between ETSZ.DE and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
VWRL.L
Сравнение ETSZ.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.58 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 14.99 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и VWRL.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -32.47% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.72% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -19.81% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -19.81% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -32.47% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.93% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.26% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.61% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и VWRL.L
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.81% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.04% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.15% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.64% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.89% | +0.65% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и VWRL.L
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и VWRL.L
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.26% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and VWRL.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while VWRL.L is Global Equities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор