Сравнение ETSZ.DE с VT
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 12.33%/yr for VT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и VT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.33% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
VT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.80% | 7.90% | 24.18% | 18.36% | -12.92% | 27.11% | 6.98% | 29.68% | -5.53% | 9.20% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and VT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between ETSZ.DE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. VT — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
VT
Сравнение ETSZ.DE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.43 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 14.30 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и VT
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -39.93% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.01% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -20.47% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -20.47% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.61% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.24% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.54% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.68% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и VT
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.55% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.42% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.31% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.09% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.09% | -1.55% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и VT
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и VT
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and VT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while VT is Global Equities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор