Сравнение ETSZ.DE с VPU
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 8.58%/yr for VPU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VPU.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и VPU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как VPU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.58% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
VPU
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.57% | 2.64% | 31.16% | -10.22% | 7.33% | 26.18% | -8.92% | 27.72% | 9.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and VPU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. VPU — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
VPU
Сравнение ETSZ.DE c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.03 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.13 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.62 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и VPU
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки VPU в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -37.69% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.12% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -14.81% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -28.10% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -36.04% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -7.00% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -9.44% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.39% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и VPU
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.85% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.83% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 15.11% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.37% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 19.83% | -4.29% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и VPU
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и VPU
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and VPU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while VPU is Utilities Equities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.09% for VPU.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор