PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSZ.DE с USD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs -0.25%/yr for USD=X. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.16% против -0.25% соответственно.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.85%
1 год
15.63%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
С начала года
1.84%
6 месяцев
0.90%
1 год
-1.05%
3 года*
-2.31%
5 лет*
1.09%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и USD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%15.61%-10.31%24.89%-1.49%28.86%-11.18%10.63%
USD=X
USD Cash		1.84%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and USD=X is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.05

The correlation between ETSZ.DE and USD=X shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

USD Cash

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с USD=X:
USD=X с UUPUSD=X с EUR=XUSD=X с XRP-USDUSD=X с BTC-USDUSD=X с QQQUSD=X с TSLAUSD=X с USDX

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.15

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.16

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.18

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

-0.39

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа USD=X равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и USD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.15

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.14

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.10

+0.42

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и USD=X

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки USD=X в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и USD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-20.32%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.33%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-15.23%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-20.32%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-20.32%

-15.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-16.81%

+15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-9.48%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.89%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и USD=X

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.33%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

4.59%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

5.45%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

6.44%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

6.20%

+9.34%

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and USD=X have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и USD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор