Сравнение ETSZ.DE с SPICHA.SW
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 9.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.70% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 4.76% | 19.01% | 4.69% | 12.74% | -12.90% | 29.18% | 3.98% | 34.89% | -4.87% | 9.52% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and SPICHA.SW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between ETSZ.DE and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
SPICHA.SW
Сравнение ETSZ.DE c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.21 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.07 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и SPICHA.SW
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -26.51% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.11% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -15.90% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.58% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -26.51% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -3.00% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.99% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.29% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и SPICHA.SW
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.72% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.84% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.35% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.71% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.14% | +1.40% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и SPICHA.SW
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и SPICHA.SW
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and SPICHA.SW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор