PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. ETSZ.DE is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, ETSZ.DE returned 15.63% vs 24.32% for QQQI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 11.95%.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.85%
1 год
15.63%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

QQQI

1 день
1.15%
1 месяц
2.13%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.23%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и QQQI

2026 (YTD)20252024
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%6.69%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		11.95%4.55%25.53%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and QQQI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.75

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.26

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.09

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

10.38

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.96

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и QQQI

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки QQQI в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-24.57%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-7.92%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.55%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.04%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.35%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и QQQI

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 4.34% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

10.09%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.96%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.66%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

18.66%

-3.12%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и QQQI

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и QQQI

ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%.

ПозицияTTM20252024
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.61%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and QQQI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: BNP Paribas and Neos. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор