Сравнение ETSZ.DE с NBIS
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, ETSZ.DE returned 15.63% vs 346.03% for NBIS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и NBIS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 165.24%.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
NBIS
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- 165.24%
- 6 месяцев
- 119.23%
- 1 год
- 346.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | -3.52% |
NBIS Nebius Group N.V. | 165.24% | 166.32% | 53.52% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and NBIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. NBIS — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
NBIS
Сравнение ETSZ.DE c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 7.51 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 17.23 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.33 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.02 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и NBIS
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки NBIS в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -60.89% | +25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -46.43% | +37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -16.86% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -19.63% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 20.19% | -17.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и NBIS
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 33.54% | -29.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 71.08% | -60.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 104.88% | -92.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 111.49% | -97.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 111.49% | -95.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и NBIS
Ни ETSZ.DE, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and NBIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор