Сравнение ETSZ.DE с MEUD.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 9.51%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, а MEUD.L немного ниже – 7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETSZ.DE имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции MEUD.L немного впереди с 9.51%.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
MEUD.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.18% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and MEUD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between ETSZ.DE and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
MEUD.L
Сравнение ETSZ.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.62 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.11 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и MEUD.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, примерно равная максимальной просадке MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -36.19% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.53% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -15.58% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -20.75% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -36.19% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.08% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -7.57% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.52% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и MEUD.L
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.26% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.26% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 12.58% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.41% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.61% | -2.07% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и MEUD.L
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и MEUD.L
Ни ETSZ.DE, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETSZ.DE and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор