Сравнение ETSZ.DE с L100.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while L100.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 8.29%/yr for L100.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for L100.L.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и L100.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как L100.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения L100.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, а L100.L немного ниже – 7.19%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции L100.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.29% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
L100.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и L100.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
L100.L Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc | 7.19% | 19.26% | 14.56% | 9.64% | -0.55% | 25.59% | -16.58% | 24.87% | -10.26% | 7.67% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and L100.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between ETSZ.DE and L100.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. L100.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
L100.L
Сравнение ETSZ.DE c L100.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | L100.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.30 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.08 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и L100.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки L100.L в -54.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и L100.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -54.00% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.75% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -16.31% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -16.31% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -40.06% | +4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.45% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -11.11% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.21% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и L100.L
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L100.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | L100.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.32% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.92% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.83% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.11% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 16.82% | -1.28% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и L100.L
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии L100.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и L100.L
Ни ETSZ.DE, ни L100.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and L100.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L100.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L100.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while L100.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.14% for L100.L.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и L100.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор