Сравнение ETSZ.DE с JEPI
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. ETSZ.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, ETSZ.DE returned 9.62%/yr vs 8.46%/yr for JEPI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.89%.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
JEPI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | 19.25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.89% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and JEPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
JEPI
Сравнение ETSZ.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.09 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 2.85 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.65 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и JEPI
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -19.13% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -5.26% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -19.13% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -19.13% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -6.45% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.69% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.01% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и JEPI
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.04% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 6.49% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 8.92% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.14% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.83% | +3.71% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и JEPI
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и JEPI
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.28% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and JEPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: BNP Paribas and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор