Сравнение ETSZ.DE с JAAAX
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 4.01%/yr for JAAAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и JAAAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как JAAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAAAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, а JAAAX немного выше – 7.60%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 4.01% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
JAAAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 7.60% | -6.42% | 13.63% | 2.68% | 2.89% | 12.61% | -4.24% | 11.42% | 0.42% | -6.94% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and JAAAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between ETSZ.DE and JAAAX shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
JAAAX
Сравнение ETSZ.DE c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.88 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.94 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и JAAAX
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки JAAAX в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и JAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -13.93% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -2.51% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -13.91% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -13.91% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -13.91% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.56% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.54% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.10% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и JAAAX
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.07% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.99% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 5.98% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 7.79% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 7.77% | +7.77% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и JAAAX
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и JAAAX
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.45% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and JAAAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и JAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор