Сравнение ETSZ.DE с IWM
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.47%/yr vs 10.42%/yr for IWM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и IWM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.42% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 9.47%
IWM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.37% | 20.39% | 8.24% | 15.59% | -10.31% | 24.87% | -1.48% | 28.89% | -11.23% | 10.67% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.75% | -0.71% | 18.74% | 13.32% | -15.56% | 23.10% | 10.14% | 28.22% | -6.95% | 0.50% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and IWM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2013 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. IWM — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
IWM
Сравнение ETSZ.DE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.76 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 12.05 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.30 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и IWM
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -53.43% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -8.77% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -30.91% | +14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -30.91% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -41.48% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.77% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -10.71% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.74% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и IWM
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.57% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 13.06% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 18.83% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 21.91% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 23.18% | -7.68% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и IWM
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и IWM
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and IWM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор