Сравнение ETSZ.DE с IHYG.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 3.09%/yr for IHYG.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for IHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и IHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у IHYG.L с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции IHYG.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 3.09% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
IHYG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и IHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.54% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.70% | -3.57% | 4.81% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and IHYG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.63 |
The correlation between ETSZ.DE and IHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. IHYG.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
IHYG.L
Сравнение ETSZ.DE c IHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | IHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.08 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.47 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и IHYG.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки IHYG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и IHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -25.61% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -2.76% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -3.89% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -14.59% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -25.61% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.32% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -2.04% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.67% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и IHYG.L
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | IHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 0.94% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 3.07% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 3.56% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 5.44% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 6.79% | +8.75% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и IHYG.L
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IHYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и IHYG.L
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.18% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and IHYG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IHYG.L.
ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while IHYG.L is European High Yield Bonds. ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.50% for IHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и IHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор