Сравнение ETSZ.DE с IDVY.AS
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 7.33%/yr for IDVY.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.AS.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и IDVY.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции IDVY.AS по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.33% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
IDVY.AS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и IDVY.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 8.21% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and IDVY.AS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between ETSZ.DE and IDVY.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
IDVY.AS
Сравнение ETSZ.DE c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | IDVY.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.61 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 8.13 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.77 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и IDVY.AS
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и IDVY.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -71.33% | +35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -7.97% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -12.81% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -24.57% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -42.34% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.42% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -22.54% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.57% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и IDVY.AS
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | IDVY.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.54% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.62% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 11.77% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.80% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.26% | -1.72% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и IDVY.AS
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и IDVY.AS
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3.99% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and IDVY.AS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.40% for IDVY.AS.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и IDVY.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор