PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSZ.DE с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSZ.DE с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. ETSZ.DE is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, ETSZ.DE returned 15.63% vs 21.48% for GPIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности ETSZ.DE и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как GPIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GPIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.16%.

ETSZ.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.85%
1 год
15.63%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.16%

GPIX

1 день
0.18%
1 месяц
2.57%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.53%
1 год
21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и GPIX

2026 (YTD)202520242023
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.24%20.43%8.21%10.98%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.16%2.45%29.81%8.58%

Correlation

The correlation between ETSZ.DE and GPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.32

The correlation between ETSZ.DE and GPIX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

ETSZ.DE vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSZ.DE c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSZ.DEGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.59

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.60

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.45

13.99

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSZ.DE vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSZ.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSZ.DE и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSZ.DEGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.28

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ETSZ.DE и GPIX

Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки GPIX в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSZ.DEGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-22.74%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-5.99%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.24%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-3.12%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.54%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSZ.DE и GPIX

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSZ.DEGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.29%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

7.82%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

10.91%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.35%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.35%

+0.19%

Сравнение комиссий ETSZ.DE и GPIX

ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSZ.DE и GPIX

ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.

ПозицияTTM202520242023
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ETSZ.DE and GPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

ETSZ.DE is categorized as Europe Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор