Сравнение ETSZ.DE с EWP
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 11.22%/yr for EWP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for EWP.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и EWP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, а EWP немного ниже – 7.04%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.22% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
EWP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 7.04% | 56.90% | 12.68% | 26.35% | 0.70% | 7.75% | -11.86% | 14.46% | -11.35% | 11.38% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and EWP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between ETSZ.DE and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. EWP — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
EWP
Сравнение ETSZ.DE c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.32 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 12.40 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.20 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и EWP
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и EWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -54.88% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.54% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -13.29% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.81% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -42.07% | +6.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -1.16% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -16.44% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.56% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и EWP
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 4.34% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.15% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.94% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 16.73% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.22% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 20.43% | -4.89% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и EWP
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и EWP
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.16% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and EWP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.50% for EWP.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и EWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор