Сравнение ETSZ.DE с EUDV.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ETSZ.DE tracks the STOXX® Europe 600 while EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 7.11%/yr for EUDV.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETSZ.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и EUDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у EUDV.L с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.11% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
EUDV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.84% | 19.37% | 8.60% | 18.00% | -10.58% | 14.09% | -11.96% | 22.80% | -8.18% | 10.47% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and EUDV.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between ETSZ.DE and EUDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
EUDV.L
Сравнение ETSZ.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.96 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 3.07 | +3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.73 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и EUDV.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки EUDV.L в -39.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и EUDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -39.05% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -8.04% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -11.51% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -23.72% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -39.05% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -2.36% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -6.37% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.50% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и EUDV.L
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.15% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.68% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 10.65% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.41% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 15.03% | +0.51% |
Сравнение комиссий ETSZ.DE и EUDV.L
ETSZ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и EUDV.L
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and EUDV.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.
ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ETSZ.DE and 0.30% for EUDV.L.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и EUDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор