Сравнение ETSZ.DE с BATS.L
ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while BATS.L (British American Tobacco plc) is a stock. Over the past 10 years, ETSZ.DE returned 9.16%/yr vs 6.34%/yr for BATS.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETSZ.DE и BATS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETSZ.DE торгуется в EUR, в то время как BATS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETSZ.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у BATS.L с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции ETSZ.DE превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.34% соответственно.
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.16%
BATS.L
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам ETSZ.DE и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.24% | 20.43% | 8.21% | 15.61% | -10.31% | 24.89% | -1.49% | 28.86% | -11.18% | 10.63% |
BATS.L British American Tobacco plc | 8.58% | 48.20% | 43.86% | -21.89% | 21.57% | 16.20% | -14.52% | 47.09% | -47.80% | 8.92% |
Correlation
The correlation between ETSZ.DE and BATS.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ETSZ.DE and BATS.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETSZ.DE vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
ETSZ.DE
BATS.L
Сравнение ETSZ.DE c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSZ.DE | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.25 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.45 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSZ.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.38 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ETSZ.DE и BATS.L
Максимальная просадка ETSZ.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки BATS.L в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSZ.DE и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETSZ.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -54.35% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -13.95% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -14.23% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -29.53% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -54.35% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -9.31% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -17.00% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.76% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSZ.DE и BATS.L
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) составляет 4.34%, в то время как у British American Tobacco plc (BATS.L) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что ETSZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETSZ.DE | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 9.98% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 18.29% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 22.68% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.79% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 24.29% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSZ.DE и BATS.L
ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETSZ.DE and BATS.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETSZ.DE и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор