PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с TOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с TOL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and TOL (Toll Brothers, Inc.) are both stocks. ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TOL operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 18.17%/yr for TOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETN и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции TOL по среднегодовой доходности: 23.50% против 18.17% соответственно.

ETN

1 день
1.82%
1 месяц
0.41%
С начала года
27.32%
6 месяцев
18.09%
1 год
23.03%
3 года*
30.80%
5 лет*
24.42%
10 лет*
23.50%

TOL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.08%
1 год
28.78%
3 года*
23.72%
5 лет*
18.54%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и TOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		27.32%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.81%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-30.69%55.85%

Correlation

The correlation between ETN and TOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.33

The correlation between ETN and TOL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$156.90B

TOL:

$13.19B

EPS

ETN:

$10.22

TOL:

$13.19

Коэффициент P/E

ETN:

39.43

TOL:

10.40

Коэффициент PEG

ETN:

2.14

TOL:

0.47

Коэффициент P/S

ETN:

5.52

TOL:

2.10

Коэффициент P/B

ETN:

7.94

TOL:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

TOL:

$6.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

TOL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

TOL:

$1.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Toll Brothers, Inc.

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с TOL:
TOL с LENTOL с DHITOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS

Доходность на риск

ETN vs. TOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETNTOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.85

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.56

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

2.90

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETN vs. TOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETNTOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.52

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ETN и TOL

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и TOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNTOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-76.39%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-25.13%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-45.97%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-45.97%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-73.11%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-17.28%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-32.27%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

9.95%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и TOL

Eaton Corporation plc (ETN) и Toll Brothers, Inc. (TOL) имеют волатильность 12.39% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNTOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

12.13%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

24.47%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.58%

33.94%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

35.94%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

41.08%

-11.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и TOL

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности TOL в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.06%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.74%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.45B
-2.15B
(ETN) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETN и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Corporation plc и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
-26.5%
Активы портфеля
ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 568.77M при выручке в -2.15B, что соответствует валовой рентабельности в -26.5%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 346.64M при выручке в -2.15B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.59M при выручке в -2.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.

Часто задаваемые вопросы

ETN and TOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (12.39%) compared to TOL (12.13%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs TOL's -76.39%.

TOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и TOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор