Сравнение ETN с IR
ETN (Eaton Corporation plc) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, ETN returned 24.42%/yr vs 8.86%/yr for IR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETN и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у IR с доходностью -8.49%.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETN и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 4.65% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between ETN and IR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.64 |
The correlation between ETN and IR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$10.22
IR:
$1.96
ETN:
39.43
IR:
36.93
ETN:
2.14
IR:
8.78
ETN:
5.52
IR:
2.79
ETN:
$28.52B
IR:
$7.78B
ETN:
$7.87B
IR:
$2.98B
ETN:
$4.75B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. IR — Ранг доходности на риск
ETN
IR
Сравнение ETN c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.42 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.97 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.39 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и IR
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -50.27% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -30.56% | +11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -36.62% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -36.62% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -31.12% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -12.81% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 13.12% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и IR
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 7.68% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 25.01% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 32.94% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 29.98% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 34.33% | -4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и IR
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и IR
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and IR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs IR's -50.27%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор