Сравнение ETN с CTAS
ETN (Eaton Corporation plc) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ETN in Specialty Industrial Machinery, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 23.37%/yr for CTAS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -7.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETN имеют среднегодовую доходность 23.50%, а акции CTAS немного отстают с 23.37%.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам ETN и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between ETN and CTAS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between ETN and CTAS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
CTAS:
$70.65B
ETN:
$10.22
CTAS:
$4.75
ETN:
39.43
CTAS:
36.53
ETN:
2.14
CTAS:
2.56
ETN:
5.52
CTAS:
6.42
ETN:
7.94
CTAS:
14.75
ETN:
$28.52B
CTAS:
$11.03B
ETN:
$7.87B
CTAS:
$1.33B
ETN:
$4.75B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. CTAS — Ранг доходности на риск
ETN
CTAS
Сравнение ETN c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.85 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.49 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -1.16 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и CTAS
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -65.32% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -27.23% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -27.68% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -27.68% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -48.38% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -23.00% | +16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -15.04% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 15.88% | -7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и CTAS
Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 7.66% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 15.25% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 19.92% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 22.51% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 26.67% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и CTAS
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CTAS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и CTAS
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and CTAS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETN has higher volatility (12.39%) compared to CTAS (7.66%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs CTAS's -65.32%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор