Сравнение ETN с AXON
ETN (Eaton Corporation plc) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ETN in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, ETN returned 23.50%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETN и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETN показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции ETN уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 23.50% против 35.39% соответственно.
ETN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 30.80%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 23.50%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам ETN и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 27.32% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ETN and AXON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between ETN and AXON shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETN:
$156.90B
AXON:
$38.85B
ETN:
$10.22
AXON:
$2.41
ETN:
39.43
AXON:
195.83
ETN:
2.14
AXON:
0.06
ETN:
5.52
AXON:
13.54
ETN:
7.94
AXON:
10.99
ETN:
$28.52B
AXON:
$2.98B
ETN:
$7.87B
AXON:
$1.77B
ETN:
$4.75B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETN vs. AXON — Ранг доходности на риск
ETN
AXON
Сравнение ETN c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETN | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.67 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -1.17 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.73 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ETN и AXON
Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.95% | -91.78% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -60.28% | +41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -60.28% | +25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -60.28% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.55% | -60.28% | +15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -45.92% | +39.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -43.59% | +28.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 34.81% | -26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETN и AXON
Текущая волатильность для Eaton Corporation plc (ETN) составляет 12.39%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что ETN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 19.02% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.71% | 44.22% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.58% | 55.73% | -23.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 47.97% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 49.19% | -19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETN и AXON
Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.06% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETN и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETN и AXON
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ETN and AXON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to ETN (12.39%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs AXON's -91.78%.
ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETN и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор