PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHE с LTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHE с LTC-USD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Ether Price Index , while LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ETHE returned -11.18%/yr vs -24.49%/yr for LTC-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETHE и LTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Litecoin (LTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHE показывает доходность -43.52%, а LTC-USD немного ниже – -44.79%.

ETHE

1 день
6.90%
1 месяц
-27.33%
С начала года
-43.52%
6 месяцев
-46.57%
1 год
-33.22%
3 года*
20.84%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
—

LTC-USD

1 день
-1.07%
1 месяц
-26.95%
С начала года
-44.79%
6 месяцев
-49.51%
1 год
-51.43%
3 года*
-22.01%
5 лет*
-24.49%
10 лет*
24.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHE и LTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETHE
Grayscale Ethereum Trust ETF		-43.52%-13.03%44.14%308.40%-85.29%108.77%441.75%-57.08%
LTC-USD
Litecoin		-44.79%-25.56%41.56%3.88%-52.04%17.47%202.70%-68.60%

Correlation

The correlation between ETHE and LTC-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Trust ETF

Litecoin

Часто сравнивают с ETHE:
ETHE с ETHAETHE с ETH-USDETHE с FETHETHE с ETHUETHE с SBETETHE с IBITETHE с YETH
Часто сравнивают с LTC-USD:
LTC-USD с BTC-USDLTC-USD с XRP-USDLTC-USD с SOL-USDLTC-USD с DOGE-USDLTC-USD с ETH-USDLTC-USD с RSILTC-USD с XLM-USD

Доходность на риск

ETHE vs. LTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHE
Ранг доходности на риск ETHE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
LTC-USD
Ранг доходности на риск LTC-USD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC-USD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC-USD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC-USD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC-USD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHE c LTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) и Litecoin (LTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHELTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.80

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-1.09

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.88

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.75

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.27

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHE vs. LTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHE на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа LTC-USD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHE и LTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHELTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.19

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ETHE и LTC-USD

Максимальная просадка ETHE за все время составила -96.26%, примерно равная максимальной просадке LTC-USD в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHE и LTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHELTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.26%

-97.59%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.77%

-68.39%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.77%

-69.81%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.85%

-85.18%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.64%

-89.09%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.24%

-75.64%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.65%

46.55%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHE и LTC-USD

Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Litecoin (LTC-USD) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что ETHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHELTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

13.54%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.92%

36.34%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.50%

53.20%

+16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.39%

64.62%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.74%

85.63%

+106.11%

Часто задаваемые вопросы

ETHE and LTC-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHE has higher volatility (16.62%) compared to LTC-USD (13.54%). In terms of maximum drawdown, ETHE dropped -96.26% vs LTC-USD's -97.59%.

ETHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHE и LTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор