Сравнение ETH-USD с XRP-USD
ETH-USD (Ethereum) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs 4.64%/yr for XRP-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно ниже, чем у XRP-USD с доходностью -37.24%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
XRP-USD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -18.75%
- С начала года
- -37.24%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -49.12%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and XRP-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between ETH-USD and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
XRP-USD
Сравнение ETH-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.71 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.13 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и XRP-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -95.87% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -69.23% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -69.23% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -77.83% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -67.51% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -71.01% | +20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 43.98% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и XRP-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 14.20% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 46.00% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 56.17% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 72.40% | -12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 111.80% | -33.76% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and XRP-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (16.88%) compared to XRP-USD (14.20%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs XRP-USD's -95.87%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор